Механические торговые системы реализуют заранее запрограммированную торговую стратегию. Основываясь на поступающих рыночных данных, выдают сигналы на вход или выход из позиции. При этом с одной стороны торговый робот лишён эмоций и поэтому всегда чётко исполняет заложенные правила, с другой стороны отсутствие человеческих качеств, интуиции и умения найти взаимосвязь в разнородных и не связанных данных ограничивают применения роботов только кругом хорошо алгоритмизируемых стратегий или требующих мгновенной реакции на изменения заранее определённых параметров. Хорошими примерами торговых стратегий для работы в автоматическом режиме могут служить любые стратегии, основанные на индикаторах, средние, MACD, RSI и пр. Торговля новостей в свою очередь не поддаётся формализации, в будущем, по мере совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта и алгоритмов Data mining есть надежда на успехи в этом направлении пока же у трейдера человека есть преимущества на рынке, в отличие от робота час за часом совершающим множество сделок с небольшой прибылью, человек способен одним озарением заработать сотни процентов одной сделкой. В прочем инсайд является уголовно наказуемым преступлением в большинстве стран, поэтому мы будем рассматривать трудягу торгового робота R9Dx «Парный трейдинг» .

В механической торговой системе R9Dx «Парный трейдинг» доступны следующие торговый стратегии:

- Парный трейдинг.

При парном трейдинге , торгуется не один инструмент, а совокупная, разно направленная позиция из нескольких фьючерсов, что позволяет значительно уменьшить риски и увеличить предсказуемость торговли. Так например, можно торговать пары:

Фьючерс на простые и привилегированные акции одного эмитента. Сбер-Сбер преф.
Календарный спред, дальный и ближний фьючерс одного эмитента, 6.10 лонг - 9.10 шорт.
Индекс против фьючерсов в него входящих, РТС - Газпром Лукойл и Сбребанк.
Фьючерсы на акции из одного сектора экономике, банки, связь, нефтянка и т.д.

Суть стратегии легко понять если рассмотреть месячный график спреда пары ГАЗПРОМ - ЛУКОЙЛ. т.е. фьючерс Газпрома у вас в позиции ЛОНГ, а Лукойл ШОРТ. Так как обе бумаги представлены в одном секторе экономике, то и движение у них однонаправленное, но в виду разной ликвидности и новостного шума, их движение относительно рынка не равномерное из-за чего и возникает колебание разнице в цен. Этот факт и позволяет зарабатывать деньги при малом риске. Можно обходиться и вовсе без убыточных сделок, если усреднять убыточную позицию.

Прибыль/убыток по вашей позиции образуется за счёт текущей разницы цен Газпрома и Лукойла. Если она положительна, то вы в прибыли, если отрицательна, у вас убыток. По графику видно, что спред движется в жёстком коридоре от -1400 до +2200. Так как коридор движения спреда относительно не большой, то используя максимум 5-7 усреднений можно вывести в хороший плюс любую позицию.

- Пробой уровня:

Торговая стратегия заключается в слежении за уровнем цены в регулируемый период времени 1,5,10,15,30 и 60 минут и при пробое максимального или минимального уровня цены предыдущего периода, бара, происходит открытие позиции соответственно в лонг или шорт. Далее происходит слежение за ценой с помощью механизма скользящего стоп приказа и при достижении заданных пользователем целей по минимальным прибылям или максимальным убыткам происходит закрытие позиции.

Торговая система R9Dx позволяет устанавливать заранее определённые пользователем уровни входа в позицию, а также ограничивать автоматический расчёт уровней совершением сделок только в одном направлении Лонг или Шорт.

- Пересечение средних.

Отслеживается пересечение двух и более скользящих средних с настраиваемыми периодами. Направление открытия позиции выбирает либо автомат, либо человек. После пересечения выжидается настраиваемый период времени, и если линии не прекратили «пересекаться» то отправляется приказ на вход в позицию. Выход осуществляется либо по сигналу от средних, либо по стоп убыткам, минимальной прибыли.

Комбинация стратегий.

Одним из самых интересных свойств МТС R9Dx «Парный трейдинг» следует признать возможность неограниченного комбинирования различных торговых стратегий между собой в одной сделке.

Так например, используя стратегию парного трейдинга как возможность безрисковых операций, вход в сделку осуществлять при пробое уровня средней цены спреда за последние 10 баров, а усреднения позиции производить по при развороте скользящей средней в сторону позиции. Сигнал на закрытие позиции так же можно получать от экспоненциальной средней. Эта комбинация позволит значительно сократить число сделок увеличив при этом совокупную прибыль. Т.к. позволит не совершать не нужные сделки, не копить убытки и выбирать максимум прибыльного движения спреда.

Более подробно на сайте проекта http://dafgroup.ru/R9Dx/Info/About.aspx