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Optimizing Correlation Analysis of Financial Market Data Streams Using Intel® Math Kernel Library

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Criado por Zhang, Zhang (Intel) Última atualização em 06/07/2019 - 16:30
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Case Study: Achieving High Performance on Monte Carlo European Option Using Stepwise Optimization Framework

Read this case study that discusses the Monte Carlo method of statistical computing to solve complex scientific computing problems.
Criado por Última atualização em 06/07/2019 - 16:40
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Analysis and Optimization of Financial Analytics Benchmark on Modern Multi- and Many-core IA-Based Architectures

By Mikhail Smelyanskiy, Jason Sewall, Dhiraj D.

Criado por Belinda Liviero (Intel) Última atualização em 21/03/2019 - 12:00
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Monte Carlo Method for Stock Options Pricing Sample

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Criado por Última atualização em 31/05/2019 - 14:40
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Accelerating Financial Applications on Intel® architecture

Learn more about an in-depth analysis of code modernization performance conducted by optimizing original CPU code and re-running tests on the latest GPU/CPU hardware.
Criado por George Raskulinec (Intel) Última atualização em 06/07/2019 - 16:40
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基于英特尔® 架构加速金融应用

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Criado por George Raskulinec (Intel) Última atualização em 06/07/2019 - 16:40
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案例研究: 使用分布式优化框架在 Monte Carlo 欧式期权方面实现高级性能

1. 简介

Monte Carlo 使用统计计算方法解决复杂的科学计算问题。 它创新地使用随机数字模拟一个问题输入结果的不确定性,并通过处理重复的参数抽样获得一个确定的结果和解决一些以其他方式无法解决的问题。 该方法最早起源于上世纪 40 年代末,由参与“曼哈顿”计划的核物理学家们率先提出。 并采用摩纳哥最大的赌城 Monte Carlo 来命名。

Criado por Última atualização em 06/07/2019 - 16:40
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面向同步异构计算的结构化性能优化框架

随着 HP Apollo 6000 系统的 ProLiant XL250a 服务器宣布支持英特尔® 至强融核™ 协处理器,基于多核主机系统和众核加速器设备的异构计算平台在进军主流 HPC 计算市场方面实现了重大飞跃。 尽管许多应用开发商尝试使用该平台的方式与 GPGPU 加速平台相同,但这种做法会降低多核主机处理器的处理能力,以及企业 IT 运营的效率。

Criado por Última atualização em 21/03/2019 - 12:00
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Recipe: Monte Carlo European Option Pricing for Intel® Xeon Phi® Processor

This article covers the Monte Carlo Methods using a simple quasi random number generator.
Criado por administrar Última atualização em 14/06/2019 - 11:50
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Recipe: The Black-Scholes-Merton Formula Optimization for Intel® Xeon Phi™ Processor

Financial derivative pricing is a cornerstone of quantitative finance. The most common form of financial derivatives is common stock options, which are contracts between two parties regarding buying or selling an asset (specifically shares of stock) at a certain time at an agreed price.
Criado por administrar Última atualização em 14/06/2019 - 11:50